Vega-Faktor

Kappa-Faktor, vega; Begriff aus der Optionspreistheorie. Der V. ist eine Kennzahl zur Messung der Sensitivität des Optionspreises hinsichtlich einer Veränderung der Volatilität. Der V. gibt die Veränderungen des Optionspreises in Abhängigkeit infinitesimal kleiner Volatilitätsänderungen an. Formal ist der V. die Ableitung der Optionsprämie nach der Volatilität des zugrundeliegenden Vermögensgegenstandes, gemessen durch die Standardabweichung. - Vgl. Greeks.