Greeks

Sensitivitätskennzahlen im Rahmen der Optionsbewertung nach der Black/Scholes-Formel. Diese werden mit griechischen Buchstaben bezeichnet. - Mit Hilfe der G. soll die Veränderung des Preises einer Option bei isolierter Variation unterschiedlicher Einflussfaktoren verdeutlicht werden. - Zur Anwendung kommen bspw. die Delta-, Gamma-, Omega-, Rho-, Theta- und Vega-Faktoren.