implizite Volatilität

implied volatility Volatilität, die bei Verwendung der Black/Scholes-Formel aus den Marktpreisen von Optionen berechnet wird. Dabei wird der gehandelte Optionspreis in die Black/Scholes-Formel eingesetzt und nach der Volatilität aufgelöst. Die i.V. ermöglicht dann ein Urteil über die beim geltenden Optionspreis vom Markt getroffenen Volatilitätsannahmen. - Vgl. auch historische Volatilität.