Gamma Hedging

Hedging Strategie, bei der das gesamte Portefeuille gammaneutral sein soll. Dies ist gegeben, wenn sich bei Kursänderungen des Underlying das Gamma des gesamten Portefeuilles nicht ändert. Starke Kursschwankungen des Underlying bedingen Anpassungen. Gammaneutralität ist in der Praxis kaum erreichbar.