Gamma

Im Rahmen der Optionspreistheorie die Kennzahl für die Sensitivität des Delta gegenüber Kursveränderungen des Basisinstruments. Das Gamma gibt die Veränderung des Delta bei einer Kursbewegung des Basisinstruments um eine Rechnungseinheit (zum Beispiel ein Euro) an und misst damit gewissermaßen indirekt die Sensitivität des Optionsscheins gegenüber größeren Kursschwankungen des Basisinstruments.