Delta

Im Rahmen der Optionspreistheorie die Kennzahl für die Sensitivität eines Optionsschein gegenüber Kursschwankungen des Basisobjekts. Das Delta gibt die (theoretische) Veränderung des Optionsscheinkurses für den Fall an. dass sich der Kurswert des zugrunde liegenden Basisinstruments um eine Rechnungseinheit (zum Beispiel um einen Euro) nach oben oder unten bewegt.