Short Straddle

Variante des Straddle, die durch gleichzeitigen Verkauf derselben Anzahl an Calls und Puts generiert wird. Die Anwendung des S.S. erfolgt in Erwartung sinkender Volatilität des Underlying. - Der maximale Gewinn stellt sich ein, wenn das Underlying genau am Basispreis steht und ergibt sich aus der Summe der erhaltenen Optionsprämien. Dagegen ist das Verlustpotential unbegrenzt, wobei der Verlust mit zunehmender Volatilität steigt. - Gegensatz: Long Straddle.