Varianz

variance. Statistische Maßzahl zur Charakterisierung der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen X. Als Streuungsparameter beschreibt die V. die (erwartete) mittlere quadratische Abweichung der Realisationen der Zufallsvariablen von deren Erwartungswert. Sie errechnet sich als Summe der mit den Wahrscheinlichkeiten gewichteten quadrierten Abweichungen der einzelnen Realisationen vom Erwartungswert. - Formal:               Dabei bezeichnet Var(X) bzw. g² die V. der Zufallsvariablen X, die Realisationen von X, E(X) den Erwartungswert der Zufallsvariablen, f(xi) die Wahrscheinlichkeitsfunktion von Xj und f(x) die Dichtefunktion von Xi. - Vgl. auch Standardabweichung.