Short Hand

Aggregationsverfahren des Value at Risk, bei dem das Gesamtrisiko als das größte Risiko einer Richtung definiert wird. Es wird als größerer Wert der Summe der positiven oder der negativen einzelnen Value at Risk definiert. Diese Methode wird z.B. im Grundsatz I (Abschnitt 3 FX,- Risiken) angewendet.