Risk Metrics

Bezeichnet das von der Investmentbank J.P. Morgan erstmals 1995 vorgelegte Kompendium, in dem verschiedene Methoden zur Berechnung des Value- at-Risk von Marktrisikopositionen ausführlich erläutert und mit Hilfe statistischen Materials veranschaulicht werden. Dabei werden historische Simulationen, analytische Varianz-Kovarianz-Ansätze sowie Monte- Carlo-Simulation verwendet.