Reverse-Cash-and-Carry-Arbitrage

Arbitrage, bei der die Unterbewertung eines Terminkontraktes ausgenutzt wird, die sich ergibt, wenn die tatsächliche am Markt zu beobachtende Basis geringer als ihr theoretisch richtiger Wert ist. Der Arbitrageur kauft Futures (Long Position) und verkauft gleichzeitig den Kontraktwert dieser Futureskontrakte am Kassamarkt (Short Position). - Gegensatz: Cash-and-Carry- Arbitrage.