Equity Market Neutral

Eine der wichtigsten Strategien von Hedge Fonds. Aktienmarktneutrale, auch statistische Arbitrage genannte Vorgehensweise. Es werden Long- und Short- Positionen gebildet. Als unterbewertet betrachtete Titel werden gekauft. Überbewertete leerverkauft. Da die Nominalwerte beider Positionen in etwa gleich sind, kann ein Portfolio konstruiert werden, das von der Entwicklung des Aktienmarktes in seiner Gesamtheit unabhängig ist. Das so genannte systematische Risiko wird somit eliminiert.