dynamische Hedgingstrategie

dynamic hedge; Hedgingstrategie, bei der die Sicherungsposition im Gegensatz zur fixen Hedgingstrategie (fixed hedge) während der Haltedauer des abzusichemden Finanzinstruments angepasst wird. Die d. H. findet in der Praxis insbesondere zur Absicherung von Portfolios mittels eines Delta Hedge (Delta Hedging) Anwendung. - Ein Portfolio von 500 Aktien soll mittels EUREX Aktienoptionen abgesichert werden. Die in Frage kommenden Puts weisen ein Delta von -0,5 auf und werden an der EUREX in einer Kontraktgröße von 100, also bezogen auf 100 Aktien, gehandelt.