Aggregationsverfahren des Value at Risk

Der Value at Risk (VaR) kann mittels verschiedener Methoden als Kenngröße ermittelt werden, die das Wertänderungsrisiko von Wertpapierpositionen beschreibt. Es existieren mehrere Aggregationsverfahren, um den Value at Risk verschiedener Risikofaktoren zusammenzufassen. Zu nennen sind hier: Simple Sum, RSSQ, VCV, Short Hand.