Short Strip

Variante des Strip aus dem gleichzeitigen Verkauf zweier Puts und eines Call mit identischen Basispreisen. Der S.S. wird in Erwartung einer stark sinkenden Volatilität des Basiswertes bei tendenziell unverändertem Kurs angewandt. Treten dennoch stärkere Kursänderungen ein als erwartet, so werden steigende Kurse wegen der Dominanz der beiden Short Puts präferiert. Das Gewinnpotential ist auf die Summe der erhaltenen Optionsprämien begrenzt, das Verlustrisiko ist hingegen bei steigenden Kursen unbeschränkt. - Gegensatz: Long Strip.