Monte Carlo Methode

Simulationsverfahren, das z.B. im Rahmen der Value-at- Risk-Analysen eingesetzt wird. In einem ersten Schritt werden geeignete funktionale Zusammenhänge zwischen einer abhängigen Variable (nur in seltenen Fällen: mehrere abhängige Variablen) und stochastisch untereinander unabhängigen Einflussparametem (Zufallsvariablen) definiert. In einem zweiten Schritt werden mit einem Zufallsgenerator Realisationen der Einflussparameter und damit - über die funktionalen Verbindungen -    der abhängigen Variable erzeugt. Ergebnis einer Vielzahl von Durchläufen ist ein simuliertes Verteilungsprofil der abhängigen Variable.